Домой

Темы курсовых и дипломных работ по кафедре международных валютно-финансовых отношений cds как опцион пут на акцию эмитента со страйком 0




Скачать 37.61 Kb.
НазваниеТемы курсовых и дипломных работ по кафедре международных валютно-финансовых отношений cds как опцион пут на акцию эмитента со страйком 0
Дата11.05.2013
Размер37.61 Kb.
ТипДиплом
Подобные работы:

Темы курсовых и дипломных работ по кафедре международных валютно-финансовых отношений


  1. CDS как опцион пут на акцию эмитента со страйком 0.

  2. Overreaction vs. underreaction и моделирование доходности на финансовых рынках.

  3. Overshooting vs. undershooting (Дорнбуш) и моделирование поведения валютного курса.

  4. VIX как "индикатор страха".

  5. Базель 3: количественная оценка возможного влияния на развитие банков стран Центральной и Восточной Европы.

  6. Базель 3: количественная оценка возможных последствий для европейской экономики.

  7. Банковские системы. Конкуренция и оптимальность.

  8. Виды производных финансовых инструментов и их роль в функционировании мировой валютно-финансовой системы.

  9. Влияние изменения предложения денег на фондовый рынок.

  10. Выделение независимых сигналов из наблюдаемых данных как способ моделирования финансовых рынков.

  11. Выявление режимов функционирования финансовых рынков на основе реконструкции нелинейных систем.

  12. Диаграмма Свана и оценка эффективности политики денежных властей.

  13. Динамическая модель развития банка при ограничениях на темпы роста капитал.

  14. Динамические системы и прогнозирование финансовых рынков.

  15. Директива об инструментах финансовых рынков (MIFID) и ее влияние на развитие финансовых систем стран ЕС.

  16. Закон Додда-Фрэнка и его возможное воздействие на финансовую архитектуру США.

  17. Кластеризация рынка межбанковского кредитования.

  18. Корреляция "бабочек" на долговом рынке с другими финансовыми инструментами.

  19. Кредитная политика МВФ.

  20. Метод главных компонент и снижение размерности временных рядов для моделирования принятия инвестиционных решений.

  21. Метод независимых компонент и прогнозирование доходности на валютном (вариант – фондовом) рынке.

  22. Методы выявления и оценки латентной просроченной задолженности коммерческих банков. Мировой опыт и российская практика.

  23. Механизмы саморегулирования и суверенных регуляторы на финансовых рынках.

  24. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы реформирования международной валютной системы.

  25. Мировые финансовые центры: их специализация и особенности функционирования.

  26. Многокритериальная оптимизация рисков рынка межбанковского кредитования.

  27. Моделирование временной эволюции распределений вероятности значений доходности на валютном (вариант – фондовом) рынке.

  28. Моделирование динамики финансовых временных рядов как непрерывного процесса.

  29. Моделирование кредитно-денежной политики центральных банков.

  30. Моделирование себестоимости/рентабельности операций банков на основе балансовой отчетности.

  31. Может ли LIBOR-OIS спред использоваться в качестве предиктора?

  32. Нейронные сети и моделирование динамики финансовых рынков.

  33. Непараметрическая кластеризация рынка розничного банковского кредитования.

  34. Нулевые процентные ставки ЦБ - больше ущерба, чем пользы?

  35. Обращение средних по знаку (mean reversion), процессы Уленбека – Орнштайна и прогнозирование доходности на финансовых рынках.

  36. Окно Парцена и моделирование распределения вероятностей значений доходности на валютном (вариант – фондовом) рынке.

  37. Оператор Перрона – Фробениуса и прогнозирование доходности на финансовых рынках.

  38. Оптимальная ликвидность банковской системы.

  39. Особенности валютной политики Российской Федерации.

  40. Относительная эффективность стерилизованных и нестерилизованных валютных интервенций.

  41. Отношение к риску по Нейману-Моргенштейну на примере рынка межбанковско кредитования.

  42. Оценка смесей распределений и байесовский метод в прогнозировании доходности на валютном (вариант – фондовом) рынке.

  43. Паритет процентных ставок и динамика валютного курса.

  44. Поведенческие аномалии и моделирование инвестиционных решений на финансовых рынках.

  45. Посткризисная трансформация финансового сектора стран ЕС.

  46. Построение саморазвивающейся системы как способ моделирования взаимосвязанных процессов в экономике.

  47. Практика применения валютно-финансовых методов стимулирования экспорта в развитых странах: опыт для России.

  48. Природа и оценка риск-премии в процентных свопах.

  49. Проблемы выбора режима валютных курсов в развивающихся странах.

  50. Прогнозирование финансовых рынков на основе модели бинарного выбора.

  51. Реальные процентные ставки как предиктор волатильности.

  52. Роль Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в решении валютно-финансовых проблем еврозоны.

  53. Теория информации – её применение для объяснения эффекта обращения средних по знаку на финансовых рынках.

  54. Теория оптимальной валютной зоны и возможности применения её на практике.

  55. Теория портфеля финансовых активов и валютный курс.

  56. Толерантность и банковский капитал.

  57. Феномен отрицательных своп-спредов.

  58. Функции Банка России в области валютного регулирования и контроля.

  59. Целевая область значений валютного курса (Кругман) – моделирование.

  60. Ядро ценообразования, «справедливая стоимость» и оценка функций полезности для прогнозирования доходности на финансовых рынках.




Скачать 37.61 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты